Analýza založená na údajoch pre zvažovaných investorov
Využitie 30 rokov spätne testovaných trhových údajov na pomoc austrálskym dôchodcom s precíznym riadením rizika na inštitucionálnej úrovni.
Nadácia
Dôchodcovia len zriedka potrebujú ďalšiu predpoveď o tom, kam budú trhy smerovať ďalej. Dôležitejšie je pochopiť, ako sa daná stratégia správala, keď sa podmienky stali ťažkými. AI-Pro-App bol postavený na tomto rozdiele: namiesto predpovedania budúcnosti platforma analyzuje tri desaťročia trhových cyklov, aby zistila, ako portfóliá rôzneho zloženia reagovali na inflačné šoky, zvýšenie sadzieb a obdobia dlhotrvajúcej neistoty.
Toto je pokročilé rozpoznávanie vzorov, nie špekulácie. Systém čerpá z komplexnej histórie trhu – akcií, dlhopisov, mien a komodít – s cieľom identifikovať podmienky, za ktorých bol kapitál zachovaný, a podmienky, za ktorých nebol. Výsledkom je rámec pre strategickú optimalizáciu, ktorý uprednostňuje odolnosť pred krátkodobým rastom.
Ako dôsledne si stratégia udržala svoju hodnotu vo viacerých, nesúvisiacich obdobiach stresu – nielen v tom najnovšom.
Úprava zloženia alokácie v reakcii na meniace sa podmienky namiesto reakcie na krátkodobý pohyb cien.
Rôzne viacročné obdobia – expanzia, kontrakcia, zotavenie – používané ako základ na spravodlivé porovnanie stratégií.
Proces
Platforma je navrhnutá tak, aby bola transparentná v tom, ako dosiahne pohľad. Každá etapa nižšie zužuje veľký objem historických informácií na niečo, čo môže človek skutočne zvážiť spolu so svojimi vlastnými okolnosťami.
Každý obchodný deň platforma čerpá údaje o cenách, volatilite a makroekonomických údajoch naprieč hlavnými triedami aktív, ktoré siahajú až do roku 1990. Obdobia prudkého poklesu majú rovnakú váhu ako obdobia stabilného rastu, takže modelu nelichotia samotné priaznivé trhy.
Historické vzory sú hodnotené v porovnaní s rizikovým rámcom orientovaným na dôchodcov – taký, ktorý zaťažuje závažnosť čerpania a čas zotavenia viac ako hrubý výnos. Stratégia, ktorá rýchlo rástla, no v roku 2008 alebo 2020 prudko klesla, je hodnotená inak ako stratégia, ktorá rástla pomalšie, ale držala sa na svojom mieste.
Výstupom je písomná správa, nie jeden signál. Stanovuje, čo naznačujú historické dôkazy, kde sú tieto dôkazy slabé a aké otázky treba položiť finančnému poradcovi. Platforma je postavená na informovanie o rozhodnutí, ktoré človek urobí, nie na to, aby ho urobil za neho.
Dôkazy
Naše algoritmy sú testované proti každej významnej udalosti na trhu od roku 1990, od ázijskej finančnej krízy v roku 1997 po úverovú krízu v roku 2008 a pokles pandémie v roku 2020, aby sme skontrolovali, či základná logika platí počas obdobia stresu a nie iba v pokojnejších podmienkach.
Výkonnosť sa hodnotí vo vzťahu k volatilite, nie izolovane, takže hladšia cesta k podobnému výsledku sa považuje za silnejší výsledok.
Každý spätný test zaznamenáva najhlbší pokles, ktorý by stratégia zažila, a to, ako dlho trvalo zotavenie, ako meradlo toho, ako by to vyzeralo udržanie sa počas poklesu.
Stratégie sa porovnávajú s priebežným meradlom trhových turbulencií, čo umožňuje, aby sa alokácie prehodnotili podľa toho, ako sa menia podmienky, a nie aby sa pevne držali bez ohľadu na prostredie.
Analyzuje sa minulé trhové správanie s cieľom pochopiť, ako stratégie historicky reagovali na obdobia stresu; nie je zárukou budúcej výkonnosti. Všetky modelovanie sa poskytuje na informačné a vzdelávacie účely a nepredstavuje osobné finančné poradenstvo.
Ďalší krok
Vyžiadajte si podrobnú bielu knihu týkajúcu sa nášho prediktívneho výhľadu na rok 2024 a metodiky, ktorá je za tým. Neexistuje žiadna povinnosť a na jej získanie nie je potrebný žiadny prístup k vašim účtom.
