Analiză bazată pe date pentru investitori considerați
Valorificarea a 30 de ani de date de piață testate retroactiv pentru a-i ajuta pe pensionarii australieni să navigheze în volatilitate cu precizie și management al riscului la nivel instituțional.
Fundația
Pensionarii au rareori nevoie de o altă prognoză despre unde se îndreaptă piețele. Ceea ce contează mai mult este înțelegerea modului în care s-a comportat o anumită strategie atunci când condițiile au devenit dificile. AI-Pro-App a fost construit în jurul acestei distincții: mai degrabă decât să prezică viitorul, platforma analizează trei decenii de cicluri de piață pentru a vedea cum au răspuns portofoliile cu o compoziție diferită la șocurile inflaționiste, creșterile ratelor și perioadele de incertitudine prelungită.
Aceasta este o recunoaștere avansată a modelelor, nu speculații. Sistemul se bazează pe istoricul pieței cuprinzătoare - acțiuni, obligațiuni, valute și mărfuri - pentru a identifica condițiile în care capitalul a fost păstrat și cele în care nu a fost păstrat. Rezultatul este un cadru de optimizare strategică care favorizează reziliența față de creșterea pe termen scurt.
Cât de consecvent și-a păstrat valoarea o strategie în mai multe perioade de stres, fără legătură, nu doar în cea mai recentă.
Ajustarea compoziției unei alocări ca răspuns la condițiile în schimbare, mai degrabă decât să reacționeze la mișcarea prețurilor pe termen scurt.
Perioade multianuale distincte - expansiune, contracție, recuperare - utilizate ca bază pentru compararea corectă a strategiilor.
Procesul
Platforma este concepută pentru a fi transparentă cu privire la modul în care ajunge la o vedere. Fiecare etapă de mai jos restrânge un volum mare de informații istorice la ceva ce o persoană poate de fapt să cântărească împreună cu propriile circumstanțe.
În fiecare zi de tranzacționare, platforma atrage date privind prețurile, volatilitatea și macroeconomice din principalele clase de active, începând cu 1990. Perioadele de scădere bruscă sunt ponderate la fel ca perioadele de creștere constantă, astfel încât modelul nu este flatat doar de piețele favorabile.
Tiparele istorice sunt evaluate în raport cu un cadru de risc orientat spre pensionari – unul care cântărește mai mult severitatea reducerii și timpul de recuperare decât rentabilitatea brută. O strategie care a crescut rapid, dar a scăzut brusc în 2008 sau 2020 are un punctaj diferit față de una care a crescut mai lent, dar și-a menținut terenul.
Ieșirea este un raport scris, nu un singur semnal. Acesta stabilește ceea ce sugerează dovezile istorice, unde aceste dovezi sunt subțiri și ce întrebări trebuie adresate unui consilier financiar. Platforma este construită pentru a informa o decizie pe care o ia o persoană, nu pentru a o lua pentru ea.
Dovezile
Algoritmii noștri sunt testați pentru fiecare eveniment major de pe piață din 1990, de la criza financiară asiatică din 1997 până la criza creditelor din 2008 și recesiunea pandemiei din 2020, pentru a verifica dacă logica de bază se menține în perioadele de stres și nu numai în condiții mai calme.
Performanța este evaluată în raport cu volatilitatea preluată, nu în mod izolat, astfel încât o cale mai netedă către un rezultat similar este tratată ca rezultat mai puternic.
Fiecare backtest înregistrează cea mai profundă scădere pe care ar fi experimentat-o o strategie și cât de mult a durat recuperarea, ca măsură a modului în care ar fi fost reținută printr-o recesiune.
Strategiile sunt comparate cu o măsură constantă a turbulențelor pieței, permițând revizuirea alocărilor pe măsură ce condițiile se schimbă, mai degrabă decât menținute rigid, indiferent de mediu.
Comportamentul trecut al pieței este analizat pentru a înțelege modul în care strategiile au răspuns istoric la perioadele de stres; nu este o garanție a performanțelor viitoare. Toate modelele sunt furnizate în scopuri informaționale și educaționale și nu constituie sfaturi financiare personale.
Următorul pas
Solicitați o lucrare albă detaliată care să acopere perspectiva noastră predictivă pentru 2024 și metodologia din spatele acesteia. Nu există nicio obligație și nu este necesar accesul la conturile dvs. pentru a-l primi.
