Análise baseada em dados para investidores considerados
Aproveitar 30 anos de dados de mercado testados para ajudar os aposentados australianos a navegar pela volatilidade com precisão e gerenciamento de risco de nível institucional.
A Fundação
Os reformados raramente precisam de outra previsão sobre o futuro rumo dos mercados. O que mais importa é compreender como uma determinada estratégia se comportou quando as condições se tornaram difíceis. O AI-Pro-App foi construído em torno dessa distinção: em vez de prever o futuro, a plataforma analisa três décadas de ciclos de mercado para ver como carteiras de composição variada responderam a choques inflacionários, aumentos de taxas e períodos de incerteza prolongada.
Isto é reconhecimento avançado de padrões, não especulação. O sistema baseia-se num histórico abrangente do mercado – ações, obrigações, moedas e mercadorias – para identificar as condições sob as quais o capital foi preservado e aquelas sob as quais não o foi. O resultado é um quadro de otimização estratégica que favorece a resiliência em detrimento da vantagem de curto prazo.
Quão consistentemente uma estratégia manteve seu valor em vários períodos de estresse não relacionados – não apenas no mais recente.
Ajustar a composição de uma alocação em resposta a mudanças nas condições, em vez de reagir ao movimento de preços de curto prazo.
Períodos plurianuais distintos — expansão, contração, recuperação — usados como base para comparar estratégias de forma justa.
O Processo
A plataforma foi projetada para ser transparente sobre como chega a uma visualização. Cada estágio abaixo restringe um grande volume de informações históricas a algo que uma pessoa pode realmente avaliar de acordo com suas próprias circunstâncias.
Em cada dia de negociação, a plataforma extrai preços, volatilidade e dados macroeconómicos das principais classes de ativos, desde 1990. Os períodos de declínio acentuado têm o mesmo peso que os períodos de crescimento constante, pelo que o modelo não se deixa lisonjear apenas por mercados favoráveis.
Os padrões históricos são pontuados em relação a uma estrutura de risco voltada para os aposentados – que pesa mais a gravidade do rebaixamento e o tempo de recuperação do que o retorno bruto. Uma estratégia que cresceu rapidamente, mas caiu acentuadamente em 2008 ou 2020, recebe uma pontuação diferente de uma que cresceu mais lentamente, mas se manteve firme.
A saída é um relatório escrito, não um único sinal. Define o que a evidência histórica sugere, onde essa evidência é escassa e que questões levantar com um consultor financeiro. A plataforma foi construída para informar uma decisão que uma pessoa toma, e não para tomá-la por ela.
A evidência
Os nossos algoritmos são testados em relação a todos os grandes eventos de mercado desde 1990, desde a crise financeira asiática de 1997 até à crise de crédito de 2008 e à recessão pandémica de 2020, para verificar se a lógica subjacente se mantém durante períodos de stress e não apenas em condições mais calmas.
O desempenho é avaliado em relação à volatilidade assumida e não isoladamente, pelo que um caminho mais suave para um resultado semelhante é tratado como o resultado mais forte.
Cada backtest regista o declínio mais profundo que uma estratégia teria experimentado e quanto tempo demorou a recuperação, como uma medida de como teria sido mantê-la durante uma recessão.
As estratégias são comparadas com uma medida contínua da turbulência do mercado, permitindo que as alocações sejam revistas à medida que as condições mudam, em vez de serem mantidas rigidamente, independentemente do ambiente.
O comportamento passado do mercado é analisado para compreender como as estratégias têm respondido historicamente a períodos de estresse; não é uma garantia de desempenho futuro. Toda modelagem é fornecida para fins informativos e educacionais e não constitui aconselhamento financeiro pessoal.
Próxima etapa
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