Op data gebaseerde analyse voor weloverwogen investeerders
Het benutten van 30 jaar aan backtested marktgegevens om Australische gepensioneerden te helpen bij het omgaan met volatiliteit met precisie en risicobeheer op institutioneel niveau.
De Stichting
Gepensioneerden hebben zelden nog een voorspelling nodig van waar de markten naartoe gaan. Wat belangrijker is, is begrijpen hoe een bepaalde strategie zich gedroeg toen de omstandigheden moeilijk werden. AI-Pro-App is rond dat onderscheid gebouwd: in plaats van de toekomst te voorspellen, analyseert het platform drie decennia aan marktcycli om te zien hoe portefeuilles van verschillende samenstelling reageerden op inflatieschokken, rentestijgingen en perioden van langdurige onzekerheid.
Dit is geavanceerde patroonherkenning, geen speculatie. Het systeem maakt gebruik van de uitgebreide marktgeschiedenis – aandelen, obligaties, valuta en grondstoffen – om de omstandigheden te identificeren waaronder kapitaal behouden bleef, en de omstandigheden waaronder dat niet het geval was. Het resultaat is een raamwerk voor strategische optimalisatie dat de voorkeur geeft aan veerkracht boven opwaarts potentieel op de korte termijn.
Hoe consistent een strategie zijn waarde behield in meerdere, niet-gerelateerde perioden van stress – en niet alleen in de meest recente.
Het aanpassen van de samenstelling van een allocatie als reactie op veranderende omstandigheden, in plaats van te reageren op prijsbewegingen op de korte termijn.
Verschillende meerjarige perioden – expansie, krimp, herstel – worden gebruikt als basis voor het eerlijk vergelijken van strategieën.
Het proces
Het platform is ontworpen om transparant te zijn over hoe het tot een beeld komt. Elke fase hieronder beperkt een grote hoeveelheid historische informatie tot iets dat iemand daadwerkelijk kan afwegen naast zijn eigen omstandigheden.
Elke handelsdag verzamelt het platform prijs-, volatiliteits- en macro-economische gegevens uit de belangrijkste activaklassen, die teruggaan tot 1990. Perioden van scherpe daling worden op dezelfde manier gewogen als perioden van gestage groei, dus het model wordt niet alleen door gunstige markten gevleid.
Historische patronen worden beoordeeld tegen een op gepensioneerden gericht risicoraamwerk – een raamwerk dat de ernst van de kredietcrisis en de hersteltijd zwaarder weegt dan het ruwe rendement. Een strategie die snel groeide maar in 2008 of 2020 sterk daalde, scoort anders dan een strategie die langzamer groeide maar stand hield.
De uitvoer is een schriftelijk rapport, geen enkel signaal. Er wordt uiteengezet wat het historische bewijs suggereert, waar dat bewijs schaars is en welke vragen u bij een financieel adviseur kunt stellen. Het platform is gebouwd om een beslissing die iemand neemt te onderbouwen, niet om die voor hem/haar te nemen.
Het bewijs
Onze algoritmen worden getest aan de hand van elke grote marktgebeurtenis sinds 1990, van de Aziatische financiële crisis van 1997 tot de kredietcrisis van 2008 en de recessie van 2020, om te controleren of de onderliggende logica stand houdt tijdens perioden van stress en niet alleen in rustigere omstandigheden.
De prestaties worden beoordeeld in relatie tot de volatiliteit en niet op zichzelf. Een soepeler pad naar een vergelijkbaar resultaat wordt dus als het sterkere resultaat beschouwd.
Elke backtest registreert de diepste daling die een strategie zou hebben doorgemaakt en hoe lang het herstel duurde, als maatstaf voor hoe het zou hebben gevoeld om de strategie door een recessie heen te houden.
Strategieën worden getoetst aan een voortschrijdende maatstaf voor marktturbulentie, waardoor toewijzingen kunnen worden herzien naarmate de omstandigheden veranderen, in plaats van rigide vast te houden, ongeacht de omgeving.
Marktgedrag uit het verleden wordt geanalyseerd om te begrijpen hoe strategieën historisch gezien hebben gereageerd op periodes van stress; het is geen garantie voor toekomstige prestaties. Alle modellenwerk wordt verstrekt voor informatieve en educatieve doeleinden en vormt geen persoonlijk financieel advies.
Volgende stap
Vraag een gedetailleerd whitepaper aan over onze voorspellende vooruitzichten voor 2024 en de methodologie erachter. Er is geen verplichting en er is geen toegang tot uw accounts vereist om deze te ontvangen.
