Uz datiem balstīta analīze apsvērtiem investoriem
30 gadu atpakaļpārbaudītu tirgus datu izmantošana, lai palīdzētu Austrālijas pensionāriem precīzi un institucionāla līmeņa riska pārvaldībā pārvarēt nestabilitāti.
Fonds
Pensionāriem reti ir vajadzīga cita prognoze par to, kurp virzīsies tirgi. Vēl svarīgāk ir saprast, kā konkrētā stratēģija izturējās, kad apstākļi kļuva sarežģīti. AI-Pro-App tika izveidots, balstoties uz šo atšķirību: tā vietā, lai prognozētu nākotni, platforma analizē trīs gadu desmitus ilgus tirgus ciklus, lai noskaidrotu, kā dažāda sastāva portfeļi reaģēja uz inflācijas satricinājumiem, likmju pieaugumu un ilgstošas nenoteiktības periodiem.
Tā ir uzlabota modeļu atpazīšana, nevis spekulācijas. Sistēma balstās uz visaptverošu tirgus vēsturi — akcijām, obligācijām, valūtām un precēm —, lai noteiktu nosacījumus, kādos kapitāls tika saglabāts, un tos, kādos tas netika saglabāts. Rezultāts ir stratēģiskās optimizācijas sistēma, kas dod priekšroku noturībai, nevis īstermiņa augšupejai.
Cik konsekventi stratēģija saglabāja savu vērtību vairākos nesaistītos stresa periodos — ne tikai pēdējā.
Piešķīruma sastāva pielāgošana, reaģējot uz mainīgajiem apstākļiem, nevis reaģējot uz īstermiņa cenu izmaiņām.
Atsevišķi vairāku gadu periodi — paplašināšanās, saraušanās, atveseļošanās — tiek izmantoti kā pamats stratēģiju godīgai salīdzināšanai.
Process
Platforma ir izstrādāta tā, lai tā būtu pārredzama par to, kā tā sasniedz skatu. Katrs turpmākais posms sašaurina lielu vēsturiskās informācijas apjomu līdz kaut kam, ko cilvēks faktiski var izsvērt kopā ar saviem apstākļiem.
Katru tirdzniecības dienu platforma iegūst cenu noteikšanas, nepastāvības un makroekonomiskos datus par galvenajām aktīvu klasēm, sākot ar 1990. gadu. Straujas lejupslīdes periodi tiek vērtēti tāpat kā vienmērīgas izaugsmes periodi, tāpēc modelim nav glaimots tikai labvēlīgi tirgi.
Vēsturiskie modeļi tiek vērtēti, salīdzinot ar uz pensionāriem orientētu riska sistēmu — tādu, kas vairāk sver izņemšanas smagumu un atgūšanas laiku nekā neapstrādāta peļņa. Stratēģija, kas strauji pieauga, bet strauji kritās 2008. vai 2020. gadā, tiek vērtēta atšķirīgi no tās stratēģijas, kas attīstījās lēnāk, bet noturējās.
Izvade ir rakstisks ziņojums, nevis viens signāls. Tajā ir norādīts, ko liecina vēsturiskie pierādījumi, kur šie pierādījumi ir vāji un kādi jautājumi jāuzdod finanšu konsultantam. Platforma ir izveidota, lai informētu par cilvēka pieņemto lēmumu, nevis lai to pieņemtu viņu vietā.
Pierādījumi
Mūsu algoritmi tiek pārbaudīti pret visiem lielākajiem tirgus notikumiem kopš 1990. gada, sākot no 1997. gada Āzijas finanšu krīzes līdz 2008. gada kredītu krīzei un 2020. gada pandēmijas lejupslīdei, lai pārbaudītu, vai pamatā esošā loģika darbojas stresa periodos, nevis tikai mierīgākos apstākļos.
Veiktspēja tiek novērtēta attiecībā pret uzņemto nepastāvību, nevis atsevišķi, tāpēc vienmērīgāks ceļš uz līdzīgu iznākumu tiek uzskatīts par spēcīgāku rezultātu.
Katrs atpakaļpārbaudījums fiksē visdziļāko lejupslīdi, kādu būtu piedzīvojusi stratēģija, un cik ilgi bija nepieciešama atveseļošanās, lai noteiktu, kā būtu jutusies tās noturēšana lejupslīdes laikā.
Stratēģijas tiek salīdzinātas ar mainīgu tirgus satricinājumu mērauklu, kas ļauj pārskatīt piešķīrumus, mainoties apstākļiem, nevis stingri turēt neatkarīgi no vides.
Tiek analizēta pagātnes tirgus uzvedība, lai saprastu, kā stratēģijas vēsturiski ir reaģējušas uz stresa periodiem; tā nav nākotnes darbības garantija. Visa modelēšana tiek sniegta informatīviem un izglītojošiem nolūkiem, un tā nav personīga finanšu konsultācija.
Nākamais solis
Pieprasiet detalizētu informatīvo dokumentu par mūsu 2024. gada prognozēšanas perspektīvām un metodoloģiju, kas ir tā pamatā. Nav nekādu pienākumu, un, lai to saņemtu, nav nepieciešama piekļuve jūsu kontiem.
