Analisi guidata dai dati per gli investitori considerati
Sfruttare 30 anni di dati di mercato sottoposti a test retrospettivi per aiutare i pensionati australiani ad affrontare la volatilità con precisione e con una gestione del rischio di livello istituzionale.
La Fondazione
I pensionati raramente hanno bisogno di un’altra previsione sulla prossima direzione dei mercati. Ciò che conta di più è capire come si è comportata una determinata strategia quando le condizioni sono diventate difficili. AI-Pro-App è stato costruito attorno a questa distinzione: invece di prevedere il futuro, la piattaforma analizza tre decenni di cicli di mercato per vedere come portafogli di varia composizione hanno risposto a shock inflazionistici, aumenti dei tassi e periodi di prolungata incertezza.
Questo è un riconoscimento avanzato di modelli, non una speculazione. Il sistema si basa sulla storia completa del mercato – azioni, obbligazioni, valute e materie prime – per identificare le condizioni in cui il capitale è stato preservato e quelle in cui non lo è stato. Il risultato è un quadro di ottimizzazione strategica che favorisce la resilienza rispetto al rialzo a breve termine.
La coerenza con cui una strategia ha mantenuto il suo valore in periodi di stress multipli e non correlati, non solo in quello più recente.
Adeguare la composizione di un'allocazione in risposta al cambiamento delle condizioni, piuttosto che reagire al movimento dei prezzi a breve termine.
Periodi pluriennali distinti – espansione, contrazione, ripresa – utilizzati come base per confrontare equamente le strategie.
Il processo
La piattaforma è progettata per essere trasparente su come raggiunge una visualizzazione. Ogni fase seguente restringe un grande volume di informazioni storiche a qualcosa che una persona può effettivamente valutare in base alle proprie circostanze.
Ogni giorno di negoziazione, la piattaforma raccoglie prezzi, volatilità e dati macroeconomici delle principali classi di attività, a partire dal 1990. I periodi di forte calo sono ponderati allo stesso modo dei periodi di crescita costante, quindi il modello non è lusingato solo dai mercati favorevoli.
I modelli storici vengono valutati rispetto a un quadro di rischio orientato ai pensionati, che dà un peso maggiore alla gravità del drawdown e ai tempi di recupero rispetto al rendimento grezzo. Una strategia che è cresciuta rapidamente ma ha subito un brusco calo nel 2008 o nel 2020 viene valutata diversamente da una strategia che è cresciuta più lentamente ma ha mantenuto la sua posizione.
Il risultato è un rapporto scritto, non un singolo segnale. Stabilisce cosa suggeriscono le prove storiche, dove tali prove sono scarse e quali domande sollevare con un consulente finanziario. La piattaforma è costruita per informare una decisione presa da una persona, non per prenderla per lei.
Le prove
I nostri algoritmi vengono testati rispetto a tutti i principali eventi di mercato dal 1990, dalla crisi finanziaria asiatica del 1997 alla crisi del credito del 2008 e alla recessione pandemica del 2020, per verificare se la logica sottostante regge durante i periodi di stress piuttosto che solo in condizioni più calme.
La performance viene valutata rispetto alla volatilità assunta, non isolatamente, quindi un percorso più agevole verso un risultato simile viene considerato il risultato più forte.
Ogni backtest registra il declino più profondo che una strategia avrebbe subito e la durata della ripresa, come misura di come sarebbe stato resistere a una fase di recessione.
Le strategie vengono confrontate con una misura continua della turbolenza del mercato, consentendo di rivedere le allocazioni man mano che le condizioni cambiano anziché mantenerle rigidamente indipendentemente dal contesto.
Viene analizzato il comportamento passato del mercato per comprendere come le strategie hanno storicamente risposto ai periodi di stress; non è una garanzia di prestazioni future. Tutti i modelli sono forniti a scopo informativo ed educativo e non costituiscono consulenza finanziaria personale.
Passaggio successivo
Richiedi un white paper dettagliato che copra le nostre prospettive predittive per il 2024 e la metodologia alla base di esse. Non vi è alcun obbligo e per riceverlo non è richiesto l'accesso ai tuoi account.
