Adatalapú elemzés megfontolt befektetőknek
30 év visszaellenőrzött piaci adatainak felhasználása, hogy az ausztrál nyugdíjasok precíz és intézményi szintű kockázatkezeléssel eligazodjanak a volatilitásban.
Az Alapítvány
A nyugdíjasoknak ritkán van szükségük újabb előrejelzésre arról, hogy merre haladnak tovább a piacok. Sokkal fontosabb annak megértése, hogy egy adott stratégia hogyan viselkedett, amikor a körülmények nehézkessé váltak. Az AI-Pro-App erre a megkülönböztetésre épült: a platform a jövő előrejelzése helyett három évtized piaci ciklusát elemzi, hogy megtudja, hogyan reagáltak a változó összetételű portfóliók az inflációs sokkra, a kamatemelésekre és a hosszan tartó bizonytalanság időszakaira.
Ez fejlett mintafelismerés, nem spekuláció. A rendszer átfogó piaci múltra – részvényekre, kötvényekre, devizákra és árukra – támaszkodik, hogy azonosítsa azokat a feltételeket, amelyek mellett megőrizte a tőkét, és azokat, amelyek mellett nem. Az eredmény egy olyan stratégiai optimalizálási keretrendszer, amely a rugalmasságot részesíti előnyben a rövid távú növekedéssel szemben.
Mennyire következetesen megőrizte értékét egy stratégia több, egymással nem összefüggő stresszes időszakon keresztül – nem csak a legutóbbi időszakon.
Az allokáció összetételének módosítása a változó feltételekre adott válaszként, nem pedig a rövid távú ármozgásokra.
Különböző többéves időszakok – terjeszkedés, zsugorodás, fellendülés – alapul szolgáltak a stratégiák tisztességes összehasonlításához.
A folyamat
A platformot úgy tervezték, hogy átlátható legyen, hogyan jut el egy nézethez. Az alábbi szakaszok mindegyike a történelmi információk nagy mennyiségét leszűkíti olyasvalamire, amelyet egy személy a saját körülményei mellett ténylegesen mérlegelhet.
A platform minden kereskedési napon lehívja az árazási, volatilitási és makrogazdasági adatokat a főbb eszközosztályokra vonatkozóan, egészen 1990-ig. Az éles visszaesés időszakait ugyanúgy súlyozzák, mint a folyamatos növekedés időszakait, így a modellt nem csak a kedvező piacok hízelik meg.
A múltbeli mintákat egy nyugdíjas-orientált kockázati kerethez viszonyítva értékelik – amely a lehívás súlyosságát és a helyreállítási időt jobban mérlegeli, mint a nyers hozamot. Egy olyan stratégiát, amely gyorsan nőtt, de 2008-ban vagy 2020-ban meredeken visszaesett, másképpen értékelik, mint azt, amely lassabban nőtt, de megállta a helyét.
A kimenet írásos jelentés, nem egyetlen jel. Leírja, hogy a történelmi bizonyítékok mire utalnak, hol kevés a bizonyíték, és milyen kérdéseket kell feltenni egy pénzügyi tanácsadóval. A platform arra épül, hogy tájékoztassa az ember döntéseit, nem pedig azért, hogy helyette hozza meg.
A Bizonyíték
Algoritmusainkat 1990 óta minden jelentősebb piaci eseményre teszteljük, az 1997-es ázsiai pénzügyi válságtól a 2008-as hitelválságig és a 2020-as világjárvány visszaeséséig, hogy ellenőrizzük, vajon a mögöttes logika érvényes-e a stresszes időszakokban, nem pedig csak nyugodtabb körülmények között.
A teljesítményt a felvett volatilitáshoz viszonyítva értékelik, nem elszigetelten, ezért a hasonló eredményhez vezető simább utat az erősebb eredménynek tekinti.
Minden visszateszt rögzíti azt a legmélyebb hanyatlást, amelyet egy stratégia átélt volna, és azt, hogy mennyi ideig tartott a felépülés, annak mértékeként, hogy milyen érzés lett volna visszatartani egy visszaesésben.
A stratégiákat a piaci turbulencia gördülő mértékéhez viszonyítják, lehetővé téve az allokációk felülvizsgálatát a feltételek változása esetén, nem pedig a környezettől függetlenül mereven tartani.
Elemezzük a múltbeli piaci viselkedést, hogy megértsük, hogyan reagáltak történelmileg a stratégiák a stresszes időszakokra; ez nem garancia a jövőbeni teljesítményre. Minden modellezés információs és oktatási célokat szolgál, és nem minősül személyes pénzügyi tanácsadásnak.
Következő lépés
Kérjen részletes tanulmányt a 2024-es előrejelzési kilátásainkról és a mögötte álló módszertanról. Nincs kötelezettség, és nem szükséges hozzáférni a fiókjaihoz, hogy megkapja.
