Analyse basée sur les données pour les investisseurs considérés
Exploiter 30 ans de données de marché back-testées pour aider les retraités australiens à faire face à la volatilité avec précision et une gestion des risques de niveau institutionnel.
La Fondation
Les retraités ont rarement besoin d’une autre prévision sur la direction que prendront ensuite les marchés. Ce qui compte le plus, c’est de comprendre comment une stratégie donnée s’est comportée lorsque les conditions sont devenues difficiles. AI-Pro-App a été construit autour de cette distinction : plutôt que de prédire l'avenir, la plateforme analyse trois décennies de cycles de marché pour voir comment des portefeuilles de composition variable ont réagi aux chocs inflationnistes, aux hausses de taux et aux périodes d'incertitude prolongée.
Il s’agit d’une reconnaissance de formes avancée, et non de spéculation. Le système s’appuie sur l’historique complet des marchés – actions, obligations, devises et matières premières – pour identifier les conditions dans lesquelles le capital a été préservé et celles dans lesquelles il ne l’a pas été. Le résultat est un cadre d’optimisation stratégique qui favorise la résilience plutôt que la hausse à court terme.
Dans quelle mesure une stratégie a-t-elle conservé sa valeur au cours de plusieurs périodes de tension indépendantes, et pas seulement la plus récente ?
Ajuster la composition d'une allocation en réponse à des conditions changeantes, plutôt que de réagir aux mouvements de prix à court terme.
Des périodes pluriannuelles distinctes – expansion, contraction, reprise – servent de base à une comparaison équitable des stratégies.
Le processus
La plateforme est conçue pour être transparente sur la manière dont elle atteint une vue. Chaque étape ci-dessous réduit un grand volume d’informations historiques à quelque chose qu’une personne peut réellement évaluer en fonction de sa propre situation.
Chaque jour de bourse, la plateforme rassemble des données sur les prix, la volatilité et les données macroéconomiques des principales classes d'actifs, remontant jusqu'à 1990. Les périodes de forte baisse sont pondérées de la même manière que les périodes de croissance régulière, de sorte que le modèle n'est pas seulement flatté par les marchés favorables.
Les tendances historiques sont évaluées par rapport à un cadre de risque axé sur les retraités – un cadre qui pèse davantage sur la gravité des retraits et le temps de récupération que sur le rendement brut. Une stratégie qui a connu une croissance rapide mais a fortement chuté en 2008 ou 2020 est notée différemment d’une stratégie qui a connu une croissance plus lente mais a tenu bon.
Le résultat est un rapport écrit, pas un seul signal. Il expose ce que suggèrent les preuves historiques, les domaines dans lesquels ces preuves sont minces et les questions à soulever avec un conseiller financier. La plateforme est conçue pour éclairer une décision prise par une personne, et non pour la prendre à sa place.
La preuve
Nos algorithmes sont testés sur tous les événements majeurs du marché depuis 1990, de la crise financière asiatique de 1997 à la crise du crédit de 2008 et au ralentissement pandémique de 2020, pour vérifier si la logique sous-jacente est valable pendant les périodes de stress plutôt que seulement dans des conditions plus calmes.
La performance est évaluée par rapport à la volatilité prise en charge, et non de manière isolée, de sorte qu'un cheminement plus fluide vers un résultat similaire est traité comme un résultat plus solide.
Chaque backtest enregistre le déclin le plus profond qu'une stratégie aurait connu et la durée de la reprise, comme une mesure de ce qu'aurait ressenti la stratégie pour la maintenir pendant un ralentissement.
Les stratégies sont comparées à une mesure continue des turbulences du marché, ce qui permet de revoir les allocations à mesure que les conditions évoluent plutôt que de les maintenir de manière rigide quel que soit l'environnement.
Le comportement passé du marché est analysé pour comprendre comment les stratégies ont historiquement répondu aux périodes de stress ; ce n'est pas une garantie de performances futures. Toutes les modélisations sont fournies à des fins informatives et éducatives et ne constituent pas des conseils financiers personnels.
Étape suivante
Demandez un livre blanc détaillé couvrant nos perspectives prédictives pour 2024 et la méthodologie qui les sous-tend. Il n’y a aucune obligation, et aucun accès à vos comptes n’est requis pour le recevoir.
