Análisis basado en datos para inversores considerados
Aprovechar 30 años de datos de mercado respaldados para ayudar a los jubilados australianos a afrontar la volatilidad con precisión y una gestión de riesgos de nivel institucional.
La Fundación
Los jubilados rara vez necesitan otra previsión de hacia dónde se dirigen los mercados. Lo que más importa es comprender cómo se comportó una estrategia determinada cuando las condiciones se volvieron difíciles. AI-Pro-App se construyó en torno a esa distinción: en lugar de predecir el futuro, la plataforma analiza tres décadas de ciclos de mercado para ver cómo respondieron carteras de diversa composición a shocks inflacionarios, aumentos de tasas y períodos de incertidumbre prolongada.
Se trata de un reconocimiento de patrones avanzado, no de una especulación. El sistema se basa en una historia completa del mercado (acciones, bonos, divisas y materias primas) para identificar las condiciones bajo las cuales se conservó el capital y aquellas bajo las cuales no. El resultado es un marco para la optimización estratégica que favorece la resiliencia sobre las ventajas de corto plazo.
La consistencia con la que una estrategia mantuvo su valor a lo largo de múltiples períodos de estrés no relacionados, no solo en el más reciente.
Ajustar la composición de una asignación en respuesta a condiciones cambiantes, en lugar de reaccionar a movimientos de precios a corto plazo.
Se utilizan distintos períodos de varios años (expansión, contracción, recuperación) como base para comparar estrategias de manera justa.
El proceso
La plataforma está diseñada para ser transparente sobre cómo llega a la vista. Cada etapa a continuación reduce un gran volumen de información histórica a algo que una persona realmente puede sopesar junto con sus propias circunstancias.
Cada día de negociación, la plataforma extrae precios, volatilidad y datos macroeconómicos de las principales clases de activos, desde 1990. Los períodos de fuerte caída se ponderan de la misma manera que los períodos de crecimiento constante, por lo que el modelo no se siente halagado únicamente por los mercados favorables.
Los patrones históricos se califican según un marco de riesgo orientado a los jubilados, uno que pesa más la gravedad de la reducción y el tiempo de recuperación que el rendimiento bruto. Una estrategia que creció rápidamente pero cayó drásticamente en 2008 o 2020 recibe una puntuación diferente a una que creció más lentamente pero se mantuvo firme.
El resultado es un informe escrito, no una sola señal. Establece lo que sugiere la evidencia histórica, dónde esa evidencia es escasa y qué preguntas plantear a un asesor financiero. La plataforma está diseñada para informar una decisión que toma una persona, no para tomarla por ella.
La evidencia
Nuestros algoritmos se prueban frente a todos los acontecimientos importantes del mercado desde 1990, desde la crisis financiera asiática de 1997 hasta la crisis crediticia de 2008 y la recesión pandémica de 2020, para comprobar si la lógica subyacente se mantiene durante períodos de estrés y no solo en condiciones más tranquilas.
El rendimiento se evalúa en relación con la volatilidad asumida, no de forma aislada, por lo que un camino más fluido hacia un resultado similar se considera el resultado más sólido.
Cada backtest registra la caída más profunda que habría experimentado una estrategia y cuánto tiempo llevó la recuperación, como una medida de cómo se habría sentido mantenerla durante una recesión.
Las estrategias se comparan con una medida móvil de la turbulencia del mercado, lo que permite revisar las asignaciones a medida que cambian las condiciones, en lugar de mantenerlas rígidamente independientemente del entorno.
Se analiza el comportamiento pasado del mercado para comprender cómo han respondido históricamente las estrategias a períodos de tensión; no es una garantía de desempeño futuro. Todos los modelos se proporcionan con fines informativos y educativos y no constituyen asesoramiento financiero personal.
Siguiente paso
Solicite un documento técnico detallado que cubra nuestra perspectiva predictiva para 2024 y la metodología detrás de ella. No existe ninguna obligación y no se requiere acceso a sus cuentas para recibirlo.
