Ανάλυση βάσει δεδομένων για θεωρούμενους επενδυτές
Αξιοποιώντας δεδομένα αγοράς 30 ετών, για να βοηθήσουμε τους Αυστραλούς συνταξιούχους να αντιμετωπίσουν την αστάθεια με ακρίβεια και διαχείριση κινδύνου θεσμικού επιπέδου.
Το Ίδρυμα
Οι συνταξιούχοι σπάνια χρειάζονται άλλη πρόβλεψη για το πού θα κατευθυνθούν οι αγορές στη συνέχεια. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι να κατανοήσουμε πώς συμπεριφέρθηκε μια δεδομένη στρατηγική όταν οι συνθήκες έγιναν δύσκολες. Το AI-Pro-App χτίστηκε γύρω από αυτή τη διάκριση: αντί να προβλέπει το μέλλον, η πλατφόρμα αναλύει τρεις δεκαετίες κύκλων αγοράς για να δει πώς ανταποκρίθηκαν χαρτοφυλάκια διαφορετικής σύνθεσης σε κλυδωνισμούς πληθωρισμού, αυξήσεις επιτοκίων και περιόδους παρατεταμένης αβεβαιότητας.
Πρόκειται για προηγμένη αναγνώριση προτύπων, όχι εικασίες. Το σύστημα βασίζεται στη συνολική ιστορία της αγοράς - μετοχές, ομόλογα, νομίσματα και εμπορεύματα - για να προσδιορίσει τις συνθήκες υπό τις οποίες διατηρήθηκε το κεφάλαιο και εκείνες υπό τις οποίες δεν διατηρήθηκε. Το αποτέλεσμα είναι ένα πλαίσιο στρατηγικής βελτιστοποίησης που ευνοεί την ανθεκτικότητα έναντι της βραχυπρόθεσμης ανοδικής πορείας.
Πόσο σταθερά διατηρούσε μια στρατηγική την αξία της σε πολλαπλές, άσχετες περιόδους άγχους — όχι μόνο στην πιο πρόσφατη.
Προσαρμογή της σύνθεσης μιας κατανομής ως απόκριση στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, αντί για αντίδραση στη βραχυπρόθεσμη κίνηση των τιμών.
Διακεκριμένες πολυετείς περίοδοι — επέκταση, συρρίκνωση, ανάκαμψη — χρησιμοποιούνται ως βάση για δίκαιη σύγκριση στρατηγικών.
Η Διαδικασία
Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί για να είναι διαφανής σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο φτάνει σε μια προβολή. Κάθε στάδιο παρακάτω περιορίζει έναν μεγάλο όγκο ιστορικών πληροφοριών σε κάτι που ένα άτομο μπορεί πραγματικά να σταθμίσει παράλληλα με τις δικές του συνθήκες.
Κάθε ημέρα διαπραγμάτευσης, η πλατφόρμα αντλεί δεδομένα τιμών, αστάθειας και μακροοικονομικών στοιχείων σε μεγάλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, που χρονολογούνται από το 1990. Οι περίοδοι απότομης πτώσης σταθμίζονται όπως οι περίοδοι σταθερής ανάπτυξης, επομένως το μοντέλο δεν κολακεύεται μόνο από ευνοϊκές αγορές.
Τα ιστορικά πρότυπα βαθμολογούνται έναντι ενός πλαισίου κινδύνου που προσανατολίζεται στους συνταξιούχους - ένα πλαίσιο που επιβαρύνει τη σοβαρότητα της απόσυρσης και τον χρόνο ανάκαμψης περισσότερο από την ακατέργαστη απόδοση. Μια στρατηγική που αναπτύχθηκε γρήγορα αλλά έπεσε απότομα το 2008 ή το 2020 βαθμολογείται διαφορετικά από μια στρατηγική που αναπτύχθηκε πιο αργά αλλά κράτησε το έδαφος της.
Η έξοδος είναι μια γραπτή αναφορά, όχι ένα μόνο σήμα. Καθορίζει τι υποδηλώνουν τα ιστορικά στοιχεία, πού είναι ελάχιστα αυτά τα στοιχεία και ποια ερωτήματα πρέπει να θέσετε σε έναν οικονομικό σύμβουλο. Η πλατφόρμα έχει δημιουργηθεί για να ενημερώνει για μια απόφαση που παίρνει ένα άτομο, όχι για να την παίρνει για λογαριασμό του.
Τα Στοιχεία
Οι αλγόριθμοί μας δοκιμάζονται έναντι κάθε σημαντικού γεγονότος της αγοράς από το 1990, από την ασιατική χρηματοπιστωτική κρίση του 1997 έως την πιστωτική κρίση του 2008 και την ύφεση της πανδημίας του 2020, για να ελέγξουμε εάν η υποκείμενη λογική ισχύει σε περιόδους στρες και όχι μόνο σε πιο ήρεμες συνθήκες.
Η απόδοση αξιολογείται σε σχέση με τη μεταβλητότητα που λαμβάνεται και όχι μεμονωμένα, επομένως μια πιο ομαλή πορεία προς ένα παρόμοιο αποτέλεσμα αντιμετωπίζεται ως το ισχυρότερο αποτέλεσμα.
Κάθε backtest καταγράφει τη βαθύτερη πτώση που θα είχε γνωρίσει μια στρατηγική και πόσο χρόνο χρειάστηκε η ανάκαμψη, ως μέτρο για το πώς θα ήταν η συγκράτηση της σε μια ύφεση.
Οι στρατηγικές συγκρίνονται με ένα κυλιόμενο μέτρο αναταραχής της αγοράς, επιτρέποντας την επανεξέταση των κατανομών καθώς μεταβάλλονται οι συνθήκες αντί να διατηρούνται αυστηρά ανεξάρτητα από το περιβάλλον.
Η προηγούμενη συμπεριφορά της αγοράς αναλύεται για να κατανοηθεί πώς οι στρατηγικές ανταποκρίθηκαν ιστορικά σε περιόδους άγχους. δεν αποτελεί εγγύηση μελλοντικής απόδοσης. Όλα τα μοντέλα παρέχονται για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν προσωπικές οικονομικές συμβουλές.
Επόμενο Βήμα
Ζητήστε μια λεπτομερή λευκή βίβλο που καλύπτει την προγνωστική μας προοπτική για το 2024 και τη μεθοδολογία πίσω από αυτήν. Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση και δεν απαιτείται πρόσβαση στους λογαριασμούς σας για τη λήψη του.
