Analýza založená na datech pro uvažované investory
Využití 30 let zpětně testovaných údajů o trhu, které pomůže australským důchodcům zorientovat se ve volatilitě s přesností a řízením rizik na institucionální úrovni.
Nadace
Důchodci jen zřídka potřebují další předpověď, kam se trhy dále ubírají. Důležitější je pochopit, jak se daná strategie chovala, když se podmínky staly obtížnými. AI-Pro-App byl postaven na tomto rozdílu: spíše než předpovídání budoucnosti, platforma analyzuje tři desetiletí tržních cyklů, aby zjistila, jak portfolia různého složení reagovala na inflační šoky, zvýšení sazeb a období dlouhodobé nejistoty.
Toto je pokročilé rozpoznávání vzorů, nikoli spekulace. Systém čerpá z komplexní tržní historie – akcií, dluhopisů, měn a komodit – aby identifikoval podmínky, za kterých byl kapitál zachován, a podmínky, za kterých tomu tak nebylo. Výsledkem je rámec pro strategickou optimalizaci, který upřednostňuje odolnost před krátkodobým růstem.
Jak konzistentně si strategie udržela svou hodnotu v několika nesouvisejících obdobích stresu – nejen v tom posledním.
Úprava složení alokace v reakci na měnící se podmínky, spíše než reakce na krátkodobý pohyb cen.
Odlišná víceletá období – expanze, kontrakce, zotavení – používaná jako základ pro spravedlivé srovnání strategií.
Proces
Platforma je navržena tak, aby byla transparentní ohledně toho, jak dosáhne zobrazení. Každá níže uvedená fáze zužuje velký objem historických informací na něco, co může člověk skutečně zvážit podle svých vlastních okolností.
Každý obchodní den platforma čerpá ceny, volatilitu a makroekonomická data napříč hlavními třídami aktiv, počínaje rokem 1990. Období prudkého poklesu mají stejnou váhu jako období stabilního růstu, takže modelu nelichotí pouze příznivé trhy.
Historické vzorce jsou hodnoceny v porovnání s rizikovým rámcem orientovaným na důchodce – ten, který zatěžuje závažnost čerpání a dobu zotavení více než hrubý výnos. Strategie, která rychle rostla, ale v roce 2008 nebo 2020 prudce klesla, je hodnocena jinak než strategie, která rostla pomaleji, ale držela se.
Výstupem je písemná zpráva, nikoli jediný signál. Uvádí, co naznačují historické důkazy, kde jsou tyto důkazy slabé a jaké otázky je třeba položit finančnímu poradci. Platforma je postavena tak, aby informovala o rozhodnutí, které člověk učiní, a ne aby ho učinila za něj.
Důkazy
Naše algoritmy jsou testovány proti každé významné události na trhu od roku 1990, od asijské finanční krize v roce 1997 po úvěrovou krizi v roce 2008 a pokles pandemie v roce 2020, abychom ověřili, zda základní logika platí během období stresu, nikoli pouze v klidnějších podmínkách.
Výkonnost se posuzuje vzhledem k přijaté volatilitě, nikoli izolovaně, takže hladší cesta k podobnému výsledku je považována za silnější výsledek.
Každý backtest zaznamenává nejhlubší pokles, který by strategie zažila, a jak dlouho trvalo zotavení, jako měřítko toho, jak by to vypadalo, kdyby se udržela v poklesu.
Strategie jsou porovnávány s průběžným měřítkem turbulencí na trhu, což umožňuje, aby alokace byly přezkoumány podle toho, jak se mění podmínky, spíše než aby byly přísně drženy bez ohledu na prostředí.
Minulé tržní chování je analyzováno s cílem pochopit, jak strategie historicky reagovaly na období stresu; není zárukou budoucí výkonnosti. Veškeré modelování je poskytováno pro informační a vzdělávací účely a nepředstavuje osobní finanční poradenství.
Další krok
Vyžádejte si podrobný dokument zahrnující náš prediktivní výhled na rok 2024 a metodiku, která za ním stojí. Neexistuje žádná povinnost a není vyžadován žádný přístup k vašim účtům, abyste jej obdrželi.
